Accédez au premier indice de référence indépendants construits à partir de milliers de portefeuilles discrétionnaires réels. Comparez vos résultats avec un groupe de pairs qui reflète l’état du marché réel – tous frais inclus, ajustés au risque, et mis à jour quotidiennement.
La complexité simplifiée en un coup d’oeil
Nous croyons que la véritable transparence requiert à la fois la simplicité et la rigueur scientifique. Bien que le PWI+ soit présenté comme un indice de référence intuitif, il est le résultat d’un moteur de traitement puissant fonctionnant quotidiennement
Comment nous construisons le PWI+ quotidiennement
Une classification rigoureuse
La performance sans contexte est du bruit. Contrairement aux moyennes larges du marché, nous décomposons l’univers d’investissement en 9 budgets de risque distincts et 4 devises de références, basés sur votre mandat déclaré, non sur votre allocation. Ceci garantit que vous êtes comparé à une image miroir de votre stratégie – sans jamais avoir besoin de divulguer votre allocation d’actifs.
Mis à jour quotidiennement, ces indices fournissent un indice de référence neutre pour évaluer à la fois la performance et la volatilité avec tous les frais et taxes (frais de transaction, droits de garde, TVA, droits de timbre, etc.) inclus. Vous obtenez un consensus sectoriel fiable qui respecte vos contraintes de risque spécifiques.
La Méthodologie de Calcul
Objectivité algorithmique
Rendement pondéré dans le temps
Neutraliser le biais des flux de trésorerie
Nous croyons que les résultats d’un gestionnaire doivent refléter son habileté, non le timing de vos mouvements de capitaux. Nous utilisons la méthode du rendement pondéré dans le temps (TWR) pour garantir que les dépôts ou retraits importants ne faussent jamais la courbe de performance.
De plus, chaque point de données est calculé avec tous les frais et taxes inclus, reflétant le rendement réel livré au client final après que toutes les transactions et mouvements sont pris en compte.
Méthodologie : Rendement pondéré dans le temps (TWR)
Base de données : 100% [tous frais et taxes inclus]
Mouvements inclus : Droits de garde, frais de gestion & transactions et tous les autres coûts déductibles
Flux de trésorerie : Neutralisés (non faussants)
Évaluation : Mark-to-Market (quotidienne)
Historique : 10+ années de données historiques
La qualité de référence (PWI+)
Rigueur statistique & hygiène des données
Pour comparer votre performance, nous construisons un indice de référence (PWI+) basé sur des données réelles de pairs, non sur des indices théoriques du marché.
Ce moteur requiert une hygiène stricte : nous filtrons le « bruit » en utilisant le nettoyage statistique avancé (plage inter-décile) pour éliminer les valeurs aberrantes. De plus, pour garantir l’intégrité, toutes les données d’indice sont gelées 15 jours après leur réception – prévenant toute manipulation rétroactive de l’historique.
Taille min. du portefeuille : > 50 000 USD
Historique min. : > 3 mois
Nettoyage : Plage inter-décile (P10-P90)
Seuil d’anomalie : > 1.5x déviation
Statut de verrouillage : Gelé à J+15
Modifications: Bloquées
Construit sur la confiance
Le nettoyage des données n’est que la moitié du challenge. Pour créer un indice de référence de la plus haute fiabilité, nous appliquons une logique d’agrégation stricte conçue pour éliminer les biais et protéger l’intégrité.
Représentation équitable
Contrairement aux indices de marché dominés par les actifs les plus importants, le PWI+ offre une représentation équitable du marché. Chaque écosystème compte pour un vote, garantissant que l’indice reflète la stratégie moyenne, non le plus grand contributeur.
Continuité ininterrompue
Dans les cas rares de participation faible, notre moteur active un composite de repli rigoureusement adapté, garantissant que votre reporting ne fait jamais face à une erreur « données manquantes ».
Prêt à vous comparer à la réalité ?
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